무역 시스템.
무역 시스템.
RQ에서 우리는 양적 및 알고리즘 거래 시스템의 개발, 구현 및 모니터링에 중점을 둡니다. 전자 금융 시장에서 "퀀트 (quant)"및 "알 고 (algo)"거래는 컴퓨터 프로그램을 사용하여 거래 전략을 체계적으로 적용하는 것으로 정의됩니다. 우리의 모델은 포괄적이고 엄격한 연구를 활용하여 상인, 전략가 및 프로그래머로 구성된 시장 전문가의 직원에 의해 개발됩니다. RQ의 접근 방식은 인간의 실수에 영향을 미치는 다른 요소 이외에 감정, 무관심, 열정, 욕심 및 / 또는 공포에 의해 유도 된 거래 결정을 제거하거나 완화하는 것입니다. 거래 시스템을 평가하려면 전략과 리스크 관리를 이해해야합니다. 또한 개발자에 관해 가능한 한 많이 배워야합니다. RQ에서 우리는 일대일로 우리를 알기를 진심으로 환영하며 격려합니다.
RQ iNewton.
다수 시장 동력의 맞은 편에 무역 자동화.
RQ iNewton은 현재까지 가장 최신의 자동 거래 시스템입니다. 양적 모델은 스윙 거래뿐만 아니라 당일 거래를 위해 설계되었습니다. 특징에는 intermarket 상관 분석, 세 모션 필터 및 다중 출구 전략이 포함됩니다. 엔트리는 강세 탈출과 가격 행동의 약세를 기반으로합니다. 여러 출구 전략을 통해 거래자는 단기간의 이익을 얻거나 추세를 유지할 수 있습니다. 자금 관리 기능에는 주식 실행 및 인하에 대한 주식 거래 중지가 포함됩니다. 차트에있는 여러 개의 작업 버튼을 사용하여 무역 자동화, 상호 간 상관 관계, 모션, 단편 전용, 단락 전용 및 구매 및 판매 버튼을 비롯하여 무역 자동화를 신속하게 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다.
RQ 아인슈타인 III.
다양한 자산 클래스에 걸친 고성능 트레이딩 전략.
RQ Einstein III는 단기 투자 기회의 착취와 같은 특정 과제를 위해 고안된 양적 자동화 모델입니다. 전략의 핵심에는 시장의 잠재적 핵심 가격 수준을 예측하고 검색 할 수 있도록 설계된 미래 지향적 인 알고리즘을 갖춘 RQ 독점 코드가 있습니다. 초점은 이러한 위험 수준에서 변동성과 관련된 기회주의 기회를 창출합니다. 따라서 알파 모델이므로 여러 자산 클래스에 적용 할 때 가장 효과적입니다.
무역 지표.
제도적 거래 활동에 초점을 맞춘 양적 모델.
RQ Tech의 여러 기능은 시장이 혼란에 빠졌을 때 적극적인 거래자가 명확성을 확보 할 수 있도록 설계되었습니다. DMS의 독점적 인 동적 시장 심리 지표는 리스크 온 및 리스크 오프 상관 관계를 실시간으로 정량적으로 식별합니다. 익스트림 (Nextreme) 속도 표시기는 시장 모멘텀이 발전하고있는 곳을 파악하여 공격적인 가격 행동을 취하는 시장을 선택하는 데 도움이됩니다. 캐리 트레이드 및 FX 플로우 지표는 또한 기관 회전 흐름을 파악하는 데 유용합니다.
Over Over 및 Retracement Markers 이상 구입.
RQ OBOS-R 마커는 단기간의 과다 매입 또는 과다 매도 상태와 최근 가격 행동으로 인한 잠재적 인 수익률을 나타냅니다. 과도하게 구입 한 마커는 가격 막대 위에 노란색으로 표시됩니다. 판매되지 않은 마커는 가격 표시 줄 아래에 노란색으로 표시됩니다. Retracement 마커는 빨간색으로 표시되며, 최근 집회에서는 막대 위에 표시되고 최근 판매가 끝나면 막대 아래에서 녹색으로 표시됩니다.
임의의 거래자를 돕기 위해 만들어진 체계적인 접근법.
포괄적 인 지표 패키지 인 GnosTICK는 위험을 통제하면서 시장에서 이익을 얻는 혁신적인 방법을 거래자에게 제공 할 수 있도록 설계되었습니다. 개념, 방법 및 도구는 이해하기 쉬운 단계별 형식으로 요약되어 있습니다. GnosTICK의 시장 거래 방법론은 확률에 기반을두고 있으며, 객관적인 점은 승률을 유지하는 것입니다. 정확한 논리는 GnosTICK 알고리즘을 구동하는 지식과 절차를 이해하는 데 필요한 모든 필수 규칙으로 나타납니다.
자동 거래 실행.
Advanz Auto4X.
거래 실행 자동화.
Advanz Auto4X ™ 플랫폼은 TradeStation® 전략 신호를 가져 와서 여러 개의 지주 회사에 실행을 자동화합니다. 복잡한 기관 거래 부서의 요구를 충족시키기 위해 강력하고 유연하며 정확하도록 설계되었습니다. 그것은 또한 개인 상인을 위해 간단하고 효율적으로 설계되었습니다. Advanz Auto4X ™는 거래에 사용할 수있는 Forex 교차의 일부 또는 전체에 대해 여러 가지 시간 프레임에서 작업하는 여러 가지 전략 실행을 지원합니다. 연결성 : Currenex (CMS, PFG, Marex, London Capital, GFT, FCStone, ADM, Baxter FX, FXDD, Man Financial, ODL, NewEdge, BGC / Cantor 등) Oanda, Lava, Hotspot, FXAll, CAX , FIXI, DBFX, FXInside (Integral), MB 트레이딩, 인터랙티브 브로커, GAIN, Forex 및 FXCM.
Advanz Auto Route.
무역 집행의 질을 향상시킵니다.
오늘날의 시장에서 최고 품질의 실행은 최고의 시스템 성능에 필요한 최첨단 일 수 있습니다. 스마트 주문 라우팅 기능이있는 Advanz Auto4X는 고주파, 헤지 (hedging), 이벤트 주도 (event-driven) 및 기회 주의적 거래와 같은 특정 요구에 맞는 맞춤식 전략을 제공합니다. 여러 청산 회사에서 여러 전략을 설정할 수 있습니다. 최적의 매수를 얻기 위해 거래 신호를 여러 청산 회사의 최적의 매수 / 제안 가격에 전달할 수 있습니다.
내부자를 만나십시오. RQ 팀은 복잡하고 다양한 아이디어를 작업 거래 및 투자 전략 및 시스템에 병합하여 수년간 함께 작업 해 왔습니다.
양적 거래.
양적 투자 및 거래 아이디어, 연구 및 분석.
2011 년 12 월 27 일 화요일.
위험 지표.
T는 여기에서 선택할 수있는 몇 가지 위험 지표 이상입니다. VIX 및 TED 외에도 VSTOXX (EURO STOXX 50 변동성), VXY (JPMorgan G7 변동성 지수), EM-VXY (JPMorgan Emerging Market Volatility Index), ETF의 ONN 및 OFF, 그리고 아마도 더 많은 나는 아직 소식이 없다.
여러 복잡한 패턴 인식 알고리즘을 기반으로 "체제 전환"모델을 고안하여 시장이 특정 모델 또는 매개 변수 세트를 선호하는 특정 "체제"에 있는지 여부를 결정할 수 있는지에 대한 많은 학술 연구가 수행되었습니다. 그리고 종종 이러한 체제 전환 모델은 역사적인 가격대에서 복잡한 패턴 세트의 인식에 의존합니다. 죄송 합니다만, 이러한 복합 레짐 전환 모델에서 실제와 다른 샘플 예측 능력을 발견하지 못했습니다. 반면에, 제 연구에 따르면 앞서 말한 간단한 위험 지표 중 일부는 실제로 일부 거래 모델이 절벽에서 떨어지는 것을 방지합니다.
그러나이 지표 중 어느 모델에 적용 할 수 있습니까? 이것은 그렇게 명백하지 않습니다. 예를 들어, EM-VXY가 신흥 시장 통화와 관련된 Forex 거래 모델의 이상적인 선행 지표가 될 것이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 이는 현재의 (따라서 쓸모없는) 지표 일뿐입니다. 또 다른 예로, 2008 년 금융 위기 때 VIX가 주식 거래 모델의 쓸모없는 동시 지표라고 여겨지지만 이상하게도 FX 모델의 선행 지수라고 할 수 있습니다. 반대로 TED는 2008 년에 300 bps 이상으로 모든 사람들이 사로 잡혀 있었지만 이번에는 100 bps를 넘지 않았습니다. 따라서 실제적인 엄격한 테스트 만이 여기서 우리를 안내 할 수 있습니다.
어떤 위험 지표를 사용합니까? 그리고 당신은 정말로 그들의 효능을 역행 시켰는가? 귀하의 의견은 여기에서 매우 환영 할 것입니다.
19 개의 코멘트 :
죄송합니다. 마지막 문장은 다음과 같습니다.
이것은 매우 흥미로운 게시물, 공유 주셔서 감사합니다.
좋은 블로그와 게시물! 윌리엄스 픽스 픽스 (Williams VIX Fix) 그것은 의문의 여지가 있습니까?
SPX가 CADCHF의 선도적 인 지표라는 점을 믿습니다. 그러나 CAD 또는 CHF를 이끌어 가고 있는지 확실하지 않습니다. 나는 당신이 USDCAD와 CHFUSD에 대해 그것을 개별적으로 테스트하여 분별할 수 있다고 생각합니다. 그러나 당신이이 전략을 더 잘 만들어 내야한다는 것을 확신하지 못합니다.
선도 상관 관계를 테스트하는 일반적인 방법은 한 가격 계열의 수익률과 다른 가격 계열의 지연된 수익률 간의 상관 관계를 테스트하는 것입니다.
귀하의 게시물에 대한 링크를 가져 주셔서 감사합니다. 하지만 게시물의 결론은 분명합니다. 가격대가 고정되어 있다고 가정하면 (물론 고정 된 표준 편차를 사용하는 경우) 물론 평균 전환 전략이 수익이 발생할 것입니다.
Williams VIX Fix는 VIX의 흥미로운 대체품처럼 보입니다. 나는 기사에서 클레임을 뒷받침하는지 몇 가지 조사를 할 것입니다.
아이디어를 가져 주셔서 감사합니다!
발틱 건조 지수는화물의 비용을 측정합니다. 위험에 대한 대변자는 아니지만 시장의 개선이 거래 또는 회계 트릭의 증가로 인한 것인지 여부를 판단하는 데 유용합니다.
2011 년 8 월에 시작된 위기의 형태는 VIX의 2 년 차트에서 가장 쉽게 볼 수 있습니다. VIX가 8 월까지 약 1 년 동안 30 미만이었던 것을 볼 수 있습니다. 이 변동성의 초기 원인은 미국 연방 부채의 S & P 급락이지만, 투자자는 유럽의 국채 부채에 대해 훨씬 더 우려하게되었습니다. 이 변동성과 뉴스 주도의 환경은 많은 헤지 펀드 성과에있어 최악의시기로 이어지는 많은 거래 전략을 가진 혼란을 좌절 시켰습니다.
그렇습니다. 제 이전의 파트너가 매우 좋아한다는 거시 경제적 측정입니다.
안녕하세요 저는 일 유로 금리, 유로화 선물 및 통화, 주로 EUR / JPY 및 AUD / JPY를 봅니다.
나는 어떤 방법으로도 전문 상인이 아니지만 기본적으로 VIX 만 사용합니다. 나는 큰 주식 포트폴리오를 소유하고 iPath Short-Term VIX ETF로 헤지합니다.
위험의 proxi가 VIX 인 경우 CBOE의 Skew Index를 관찰하는 것이 유용 할 수 있습니다.
과거를 보면서, 종종 우리는 높은 SKEW에서 낮은 VIX joint의 기간을 보았습니다. 이것은 Kellly의 차입 자본 이용의 어떤 형태를 사용하는 매우 위험한 조합이었습니다.
CBOE SKEW 백서에 쓰여진 읽기 능력 표를 보면, 2SD를 초과하는 이벤트의 경우 VIX = 30 및 SKEW = 110이 VIX = 20 및 SKEW = 145보다 약간 위험한 것으로 보입니다. 따라서 오늘 VIX를 사용하여 내일 예측하고 # 39; Kelly 수식의 분산. 임의의 형식으로 VIX 레벨을 조정하는 데 유용합니다. NEWVIX = f (VIX, SKEW).
NEWVIX = VIX * (0.0192 * SKEW - 0.9094) 나를 위해 잘 작동합니다.
이상 치를위한 편리한 VIX 수식을 주셔서 감사합니다. 매우 흥미로운.
정말 도움이되는 기사, 여기에 의견을 말한 Ernie 및 다른 사람들에게 감사드립니다.
이러한 위험 지표 중 하나를 믿는 것이 어렵습니다. 나는 그것이 양적 측정보다는 오히려 훨씬 더 많은 판단을 요구하는 것처럼 느낍니다. 예를 들어, VIX는 가까운 장래에 위험한 시간을 예고하는 데 거의 쓸모가 없습니다. 그것은 주식 시장과 역으로 상관 관계가 있습니다. 시장이 상승하고 VIX가 일반적으로 하락하고 시장이 하락하고 VIX가 일반적으로 상승합니다. 시장 탱크와 VIX는 어머니처럼 펑펑 난다. 휘발성 시대가 앞당겨지는 주식 시장이 5 % 하락한 후에 알려 주셔서 감사합니다. 거의 모든 지표가 이와 같습니다. 그리고 모든 주요 자산 클래스는 요즘 어쨌든 상관 관계가 있습니다. 다른 모든 것이 따르지 않으면 휘발성으로 변하지 않습니다.
예, 일반적인 지식은 VIX가 동시 발생 지표임을 유지합니다. 그러나 나의 백 테스트는 예측 가치가 있음을 보여줍니다. 또한, 오래 걸린 옵션은 앞 달 계약보다 더 많은 예측 가치가있을 수 있습니다. 내가 들었을 때, 장황한 옵션은 현재 앞쪽 달보다 더 높은 변동성을 예측하고 있습니다.
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